Matière
Théorie du risque
Description
Ce cours présente les bases de la théorie du
risque. Le cours est complété par des séances d'exercices et des
illustrations pratiques avec le logiciel R.
Plan du cours :
1) Définitions de base
2) Assurance et théorie de l'utilité
3) Mesures de risque : VaR et Tail-VaR
4) Comparaison de risques
5) Modèle individuel et modèle collectif
6) Théorie de la ruine
7) Principes de prime
8) Copules et modélisation de la dépendance
9) Comparaisons de dépendance
10) Tarification a priori et crédibilité
Bibliographie
Rob Kaas, Marc Goovaerts, Jan Dhaene, and Michel Denuit, Modern
actuarial risk theory : using R, vol. 128,
Springer Science & Business Media, 2008.
Michel Denuit, Arthur Charpentier, et al., Math ématiques de l'assurance
non-vie. Tomes I et II