Valeurs extrêmes

Description

Ce cours propose une introduction à la théorie des valeurs extrêmes et de présenter des applications à des problèmes relatifs à la finance et à l’assurance.
Chapitre 1 : Introduction
Chapitre 2 : Théorie des valeurs extrêmes en univers univarié
Chapitre 3 : Estimation de quantiles extrêmes
Chapitre 4 : Applications actuarielles
Chapitre 5 : Introduction à la théorie des valeurs extrêmes en univers multivarié

Compétences visées

L'étudiant devra comprendre et savoir résoudre les problèmes spécifiques à l'étude des valeurs extrêmes.

Informations complémentaires

Responsable de l'enseignement: 
Alexandre You est actuaire, membre certifié de l'Institut des Actuaires, diplômé de l'ISUP et docteur en mathématiques. Il est directeur au sein de la practice Actuariat du cabinet PwC qu'il a rejoint en 2016. Il a également été pendant 6 ans responsable de l’Actuariat Dommages de Société Générale Assurances, filiale bancassurance de la Société Générale. Auparavant, il a occupé différents postes en actuariat pendant près de 10 ans chez Generali France, en tant qu’actuaire produit et en tant que gestionnaire actif-passif, intervenant sur la modélisation de la réassurance, le calcul du Capital Economique et la mise en œuvre de Solvabilité 2 pour les entités non vie du groupe. 

Autres contacts

Responsable de l'enseignement: Alexandre YOU 

Contact: alexandre.you @ pwc.com