Advanced Econometrics III

Description

Cette unité d’enseignement comprend deux cours distincts mais complémentaires :

1. Économétrie des données de panel (Panel Data)
   Ce cours a pour objet de fournir aux étudiants les bases théoriques de l’économétrie des données de panel, et de les accompagner dans des applications sous R. À l’issue du cours, les étudiants sauront :

• Pourquoi le suivi longitudinal des individus fourni de l’information utile à l’économètre, de quelle manière cette information peut affecter les résultats et comment se prémunir d’éventuels effets indésirables ;
• Justifier une spécification, au regard des caractéristiques des données et du modèle économique ;
• Mettre en forme des données pour constituer un panel, estimer différentes spécifications, effectuer les tests standards et interpréter les résultats. Les applications se feront sous R et des exemples de codes seront fournis ;

Pour cela, nous étudierons une large palette de modèles linéaires pour données de panel. Nous couvrirons également les questions d'endogénéité et les méthodes permettant d'obtenir des estimations cohérentes dans ce contexte. Les étudiants bénéficieront d'une présentation théorique complète, combinée à des exemples pratiques pouvant être reproduits. Modèle empilé, modèle à effet fixe, modèle à effet aléatoire, modèle à effet corrélé, GMM, modèle dynamique.

2. Applied microeconometrics
Ce cours est dispensé dans une optique de formation à la recherche pour ceux qui se dirigent vers une carrière académique et de préparation à la rédaction de rapports et études approfondies pour ceux qui souhaitent arrêter leurs études à l’issue du master.

Le dossier à rendre à l’issue du cours prendra, au choix de l’étudiant ou groupe d’étudiants concerné, la forme d’un document de travail visant à être soumis pour publication dans une revue à comité de lecture, ou d’un rapport d’étude.

Compétences visées

Les étudiants y apprendront à mener de bout en bout une étude approfondie relevant de l’évaluation microéconomique de politiques publiques : choix du sujet, recherche bibliographique, collecte de données, spécification précise du sujet et modélisation économique, identification et résolution des difficultés techniques, en particulier celles inhérentes à l’évaluation de politiques publiques ciblées (endogénéité de certaines variables explicatives, sélection endogène de l’échantillon de bénéficiaires), modélisation économétrique structurelle, programmation, interprétation et analyse des résultats, restitution orale et écrite des résultats sous forme d’exposé, article et/ou rapport.

Le cours étant orienté dans une optique microéconomique, les modèles économétriques utilisés relèveront principalement des variables qualitatives, et des modèles de durée et/ou panel.

Modalités d'organisation et de suivi

• Econométrie des données de panel : rédaction et présentation d’un dossier (dossier 1 + oral 1)
• Applied microeconometrics: rédaction et présentation d’un dossier (dossier 2 + oral 2)

Discipline(s)

• Sciences économiques

Bibliographie

Cameron C. and P. Trivedi, 2005, Microeconometrics, Cambridge University Press

Wooldridge, J. M., 2010, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd edition, MIT Press.

Lecture d’articles publiés dans des revues scientifiques telles que l’American Economic Review, dans des thématiques propres à chaque sujet.

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