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Description

  • Estimateur du maximum de vraisemblance, et les tests associés
  • Modèles pour variables dépendantes qualitatives
  • Séries temporelles univariées
  • Séries temporelles multivariées
  • Économétrie des données de panel
  • Séances de travaux pratiques menés parallèlement aux cours magistraux pour illustrer les applications des différentes méthodes

Compétences visées

A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables:

  • De spécifier un modèle économétrique basé sur des séries temporelles ou sur des données de panel
  • De spécifier des modèles et de comprendre leur portée
  • D’interpréter les résultats des estimations
  • De réaliser des tests d’hypothèse et des prédictions
  • De mettre en forme des bases de données et de réaliser l’estimation empirique
  • D’améliorer leur capacité à travailler avec le logiciel R
  • D’accumuler de l’expérience en effectuant des travaux empiriques

Discipline(s)

  • Sciences économiques

Contact

Responsable(s) de l'enseignement
Amélie Barbier-Gauchard : abarbier@unistra.fr