Ce cours présente les bases de la théorie du risque. Le cours est complété par des séances d'exercices et des illustrations pratiques avec le logiciel R. Plan du cours : 1) Définitions de base 2) Assurance et théorie de l'utilité 3) Mesures de risque : VaR et Tail-VaR 4) Comparaison de risques 5) Modèle individuel et modèle collectif 6) Théorie de la ruine 7) Principes de prime 8) Copules et modélisation de la dépendance 9) Comparaisons de dépendance 10) Tarification a priori et crédibilité
Bibliographie
Rob Kaas, Marc Goovaerts, Jan Dhaene, and Michel Denuit, Modern actuarial risk theory : using R, vol. 128, Springer Science & Business Media, 2008.
Michel Denuit, Arthur Charpentier, et al., Math ématiques de l'assurance non-vie. Tomes I et II
MCC
Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation,
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Régime d'évaluation
CT (Contrôle terminal, mêlé de contrôle continu)
Coefficient
2.0
Note éliminatoire
6.0
Évaluation initiale / Session principale - Épreuves